Bei Regierungsantritt übernahm Herzog Heinrich Julius das von seinem Vater Herzog Julius unvollendet gelassene Bauprojekt einer großen Handels- und Industriestadt "Gotteslager" vor den Toren seiner Residenz Wolfenbüttel, das bis dato aus einer ca. notdürftig befestigten Arbeiter- und Handwerkersiedlung besteht. (Dieser Stadtteil ist heute unter dem Namen "Juliusstadt" ein Außenbereich der Wolfenbütteler Altstadt.) Statt dieses unrealistische Projekt weiter zu verfolgen, kümmert sich um den Ausbau des Kerns seiner Residenzstadt, der "Heinrichstadt", benannt nach seinem Großvater Heinrich dem Jüngeren.

Auf dem Gelände des heutigen Stadtmarkts wurde ein Teich zugeschüttet, der Rat der Stadt erwarb das repräsentativste Wohnhaus am Platz und richtete sich sein Rathaus ein. Auch die wenigen in Wolfenbüttel zu findenden Steinhäuser entstanden in dieser Zeit. In dem Jahre 1590 erhielt die Stadt ein angemessenes Kanzleigebäude in dem Stil eines italienischen Palazzo. In dem Jahre 1608 wird das größte Bauvorhaben in Angriff genommen, die Hauptkirche Beatae Mariae Virginis, die erst 35 Jahre später - bis auf den Turm - vollendet und für rund 100 Jahre die Grablege der Fürstenfamilie von Braunschweig-Wolfenbüttel wird - der erste bezeichnenswerte protestantische Kirchenneubau Norddeutschlands.

Auch gab es zum Zeitpunkt in Norddeutschland keine so geschlossen konzipierte Renaissance-Stadt. Bemerkenswert ist, dass dieses Konzept sich bis heute unverfälscht erhalten hat. Keine Kriegsverwüstungen, kein Großbrand und auch die Architektur des 20. Jahrhunderts konnten dem Erscheinungsbild keine größeren Schäden zufügen.

Besonders wichtig war auch die Funktion Wolfenbüttels als Festung. Tiefgestaffelte Befestigungsanlagen mit Wällen und Bastionen, dreistöckige Kasematten, mit einer Garnison von 3 Tausend Soldaten besetzt, sollten potenzielle Belagerer abschrecken. Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges war Wolfenbüttel die stärkste Festung in Norddeutschland.

Herzog Heinrich Julius liebte Theater und Schauspiel. Aus England engagierte er eine Schauspieltruppe unter der Leitung von Robert Browne und dem beliebten Schauspieler Thomas Sackville. Aus dem geplanten kurzen Gastspiel wurde ein Aufenthalt von mehreren Jahren. In dieser Zeit spielte die Truppe nicht ca. für den Hof sondern auch für das Volk auf Straßen und Plätzen. Sesshafte Theaterensembles gab es bis dahin in Deutschland nicht, darum gilt Wolfenbüttel auch als erste deutsche Stadt mit einem festen Theater.

Auch der literarisch engagierte Herzog verfasste für die englische Truppe Stücke in dem Stil der herkömmlichen volkstümlichen Schwankliteratur, verband dies aber mit dem Anliegen, die Zuschauer zu belehren und von Lastern fernzuhalten. Die Stücke hatten offensichtlich einen gewissen Publikumserfolg, wurden sie doch auch noch später von der Truppe auf Gastspielreisen außerhalb Wolfenbüttels gespielt.

Als weiterer bedeutender Künstler dieser Zeit weilte Michael Praetorius, einer der berühmtesten Komponisten des Frühbarock als Hofkapellmeister in Wolfenbüttel. Hier war er nicht ca. für die Kirchenmusik, sondern auch für die Unterhaltungsmusik bei Hofe zuständig. Er bearbeitete mehr als tausend evangelische Kirchenlieder, am berühmtesten ist seine Vertonung von Es ist ein Ros' entsprungen. Als Musiktheoretiker machte er sich durch sein Werk Syntagma musicum einen Namen.

Obwohl Heinrich Julius protestantischer Fürst war, erwarb er das Vertrauen des katholischen Kaisers Rudolf II. und wurde sein Ratgeber. Nach dem Jahre 1600 hielt sich Heinrich Julius bis zu seinem Tode 1613 hauptsächlich am kaiserlichen Hof in Prag auf, wo er ab 1607 Direktor des Geheimen Rates war und unter anderem mit seinen ausgezeichneten juristischen Kenntnissen die kaiserliche Politik mitgestaltete.

Heinrich Julius starb am 20. Juli 1613 in Prag, wurde zurück nach Wolfenbüttel gebracht und dort beigesetzt. Sein Nachfolger in Wolfenbüttel wurde sein Sohn Friedrich Ulrich.

Bild von Herzog Heinrich Julius auf der Welfen-Website (http://www.welfen.de/heinrich10.htm)